Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC Giá trịNgôn ngữ
dc.contributor.advisorĐỗ, Hồng Nhung, TS
dc.contributor.authorNguyễn, Ca Linh
dc.date.accessioned2022-08-12T12:54:23Z-
dc.date.available2022-08-12T12:54:23Z-
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/13755-
dc.descriptionKinh tế, tài chính - Ngân hàng
dc.description.abstractChương I: Tổng quan nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Chương II: Cơ sở lý luận về các nhân tố tác động đến khoảng cách vỡ nợ. Chương III: Mô hình nhân tố tác động đến khoảng cách vỡ nợ của các doanh nghiệp thủy sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chương IV: Kết luận đề xuất và khuyến nghị.
dc.description.tableofcontentsChương I: Tổng quan nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Chương II: Cơ sở lý luận về các nhân tố tác động đến khoảng cách vỡ nợ. Chương III: Mô hình nhân tố tác động đến khoảng cách vỡ nợ của các doanh nghiệp thủy sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chương IV: Kết luận đề xuất và khuyến nghị.
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
dc.subjectDoanh nghiệp thủy sản
dc.subjectThị trường chứng khoán
dc.subjectVỡ nợ
dc.titleNhân tố tác động tới khoảng cách vỡ nợ của Doanh nghiệp thủy sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam
dc.typeLuận Văn Thạc Sỹ
dc.identifier.barcodeThS.12810
dc.relation.reference1. Alexander J. McNeil (2005), Quantitative Risk Management, Princeton University Press, United Kingdom.-
dc.relation.reference2. Altman, Edward.I. (1968), Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy,Journal of Finance, 23, 589–609.-
dc.relation.reference3. Crosbie, P., & Bohn, J. (2003). Modeling default risk.-
dc.relation.reference4. Chen, Y., & Chu, G. (2014). Estimation of Default Risk Based on KMV Model—An Empirical Study for Chinese Real Estate Companies. Journal of Financial Risk Management, 2014.-
dc.relation.reference5. Jessen, C., & Lando, D. (2015). Robustness of distance-to-default. Journal of Banking & Finance, 50, trang 493-505.-
Bộ sưu tập
25. Tài chính - Ngân hàng


  • THS.12810.pdf
  • G:\KINH TE\A. FILE SCAN\4. LUANVANTHACSY-OCR
    • Dung lượng : 2,9 MB

    • Định dạng : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads : 
  • Biểu ghi đơn giản Thống kê truy cập Open App

    Tải ứng dụng đọc sách

    (Lưu ý: Sử dụng ứng dụng NEU Book Reader để xem đầy đủ tài liệu.
    Bạn đọc có thể tải NEU Book Reader từ App Store hoặc Google play
    với từ khóa "NEU Book Reader")



    Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
    Trường DC Giá trịNgôn ngữ
    dc.contributor.advisorĐỗ, Hồng Nhung, TS
    dc.contributor.authorNguyễn, Ca Linh
    dc.date.accessioned2022-08-12T12:54:23Z-
    dc.date.available2022-08-12T12:54:23Z-
    dc.date.issued2017
    dc.identifier.urihttps://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/13755-
    dc.descriptionKinh tế, tài chính - Ngân hàng
    dc.description.abstractChương I: Tổng quan nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Chương II: Cơ sở lý luận về các nhân tố tác động đến khoảng cách vỡ nợ. Chương III: Mô hình nhân tố tác động đến khoảng cách vỡ nợ của các doanh nghiệp thủy sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chương IV: Kết luận đề xuất và khuyến nghị.
    dc.description.tableofcontentsChương I: Tổng quan nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Chương II: Cơ sở lý luận về các nhân tố tác động đến khoảng cách vỡ nợ. Chương III: Mô hình nhân tố tác động đến khoảng cách vỡ nợ của các doanh nghiệp thủy sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chương IV: Kết luận đề xuất và khuyến nghị.
    dc.language.isovie
    dc.publisherTrường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
    dc.subjectDoanh nghiệp thủy sản
    dc.subjectThị trường chứng khoán
    dc.subjectVỡ nợ
    dc.titleNhân tố tác động tới khoảng cách vỡ nợ của Doanh nghiệp thủy sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    dc.typeLuận Văn Thạc Sỹ
    dc.identifier.barcodeThS.12810
    dc.relation.reference1. Alexander J. McNeil (2005), Quantitative Risk Management, Princeton University Press, United Kingdom.-
    dc.relation.reference2. Altman, Edward.I. (1968), Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy,Journal of Finance, 23, 589–609.-
    dc.relation.reference3. Crosbie, P., & Bohn, J. (2003). Modeling default risk.-
    dc.relation.reference4. Chen, Y., & Chu, G. (2014). Estimation of Default Risk Based on KMV Model—An Empirical Study for Chinese Real Estate Companies. Journal of Financial Risk Management, 2014.-
    dc.relation.reference5. Jessen, C., & Lando, D. (2015). Robustness of distance-to-default. Journal of Banking & Finance, 50, trang 493-505.-
    Bộ sưu tập
    25. Tài chính - Ngân hàng


  • THS.12810.pdf
  • G:\KINH TE\A. FILE SCAN\4. LUANVANTHACSY-OCR
    • Dung lượng : 2,9 MB

    • Định dạng : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :