Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Thị Kim Oanh, ThS
dc.contributor.otherVũ, Hải Yến, ThS
dc.contributor.otherNguyễn, Thị Thu Trang, ThS
dc.contributor.otherBùi, Huy Trung, ThS
dc.contributor.otherLê, Hà Thu
dc.date.accessioned2022-09-08T07:42:10Z-
dc.date.available2022-09-08T07:42:10Z-
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/27493-
dc.descriptionĐề tài nghiên cứu cấp cơ sở
dc.description.abstractChương 1: Tổng quan nghiên cứu về mô hình thử sức chịu đựng rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Chương 2: Mô hình thử sức chịu đựng rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng Việt Nam dưới sự tác động của các yếu tố vĩ mô. Chương 3: Kết luận và gợi ý chính sách
dc.description.tableofcontentsChương 1: Tổng quan nghiên cứu về mô hình thử sức chịu đựng rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Chương 2: Mô hình thử sức chịu đựng rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng Việt Nam dưới sự tác động của các yếu tố vĩ mô. Chương 3: Kết luận và gợi ý chính sách
dc.language.isovi
dc.subjectmô hình thử sức chịu đựng
dc.subjectrủi ro tín dụng
dc.subjectNgân hàng dưới sự biến động của các yếu tố vĩ mô
dc.titleXây dựng mô hình thử sức chịu đựng rủi ro tín dụng của Hệ thống Ngân hàng dưới sự biến động của các yếu tố vĩ mô
dc.typeĐề tài nghiên cứu
dc.identifier.barcode19393
dc.relation.reference1. Adrian, T., & Shin, H. (2008, January). Liquidity, Monetary Policy, and Financial Cycles. Current Issues in Economics and Finance, 14(1). Retrieved December 1, 2013, from http://ssm.com/abstract=1090550-
dc.relation.reference2.Andrei Romancenco and Viktoryia Pilinko, 2014, “A Macro-financial Model for Credit Risk Stress”-
dc.relation.reference3. Alves, I. (2004). Sectoral fragility: factors and dynamics. European Central Bank.-
dc.relation.reference4. Antonella Foglia, 2009, “Stress Testing Credit Risk: A Survey of Authorities’ Approaches”-
Appears in Collections:
Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở


Thumbnail
  • DTNC433.pdf
    • Size : 13,64 MB

    • Format : Adobe PDF

    • View : 
    • Download : 
  • Show simple item record Open App

    Tải ứng dụng đọc sách

    (Lưu ý: Sử dụng ứng dụng NEU Book Reader để xem đầy đủ tài liệu.
    Bạn đọc có thể tải NEU Book Reader từ App Store hoặc Google play
    với từ khóa "NEU Book Reader")



    Full metadata record
    DC FieldValueLanguage
    dc.contributor.authorVũ, Thị Kim Oanh, ThS
    dc.contributor.otherVũ, Hải Yến, ThS
    dc.contributor.otherNguyễn, Thị Thu Trang, ThS
    dc.contributor.otherBùi, Huy Trung, ThS
    dc.contributor.otherLê, Hà Thu
    dc.date.accessioned2022-09-08T07:42:10Z-
    dc.date.available2022-09-08T07:42:10Z-
    dc.date.issued2015
    dc.identifier.urihttps://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/27493-
    dc.descriptionĐề tài nghiên cứu cấp cơ sở
    dc.description.abstractChương 1: Tổng quan nghiên cứu về mô hình thử sức chịu đựng rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Chương 2: Mô hình thử sức chịu đựng rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng Việt Nam dưới sự tác động của các yếu tố vĩ mô. Chương 3: Kết luận và gợi ý chính sách
    dc.description.tableofcontentsChương 1: Tổng quan nghiên cứu về mô hình thử sức chịu đựng rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Chương 2: Mô hình thử sức chịu đựng rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng Việt Nam dưới sự tác động của các yếu tố vĩ mô. Chương 3: Kết luận và gợi ý chính sách
    dc.language.isovi
    dc.subjectmô hình thử sức chịu đựng
    dc.subjectrủi ro tín dụng
    dc.subjectNgân hàng dưới sự biến động của các yếu tố vĩ mô
    dc.titleXây dựng mô hình thử sức chịu đựng rủi ro tín dụng của Hệ thống Ngân hàng dưới sự biến động của các yếu tố vĩ mô
    dc.typeĐề tài nghiên cứu
    dc.identifier.barcode19393
    dc.relation.reference1. Adrian, T., & Shin, H. (2008, January). Liquidity, Monetary Policy, and Financial Cycles. Current Issues in Economics and Finance, 14(1). Retrieved December 1, 2013, from http://ssm.com/abstract=1090550-
    dc.relation.reference2.Andrei Romancenco and Viktoryia Pilinko, 2014, “A Macro-financial Model for Credit Risk Stress”-
    dc.relation.reference3. Alves, I. (2004). Sectoral fragility: factors and dynamics. European Central Bank.-
    dc.relation.reference4. Antonella Foglia, 2009, “Stress Testing Credit Risk: A Survey of Authorities’ Approaches”-
    Appears in Collections:
    Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở


    Thumbnail
  • DTNC433.pdf
    • Size : 13,64 MB

    • Format : Adobe PDF

    • View : 
    • Download :