Ứng dụng phương pháp AHP trong xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng các định chế tài chính

Abstract

Bài viết giới thiệu tổng quan về phương pháp phân tích thứ bậc (AHP), nhằm xây dựng mô; hình chấm điểm rủi ro tín dụng cho các danh mục ít vỡ nợ (Low default portfolios) theo cách tiếp cận chuyên gia; trong đó, tập trung xem xét và phân tích các đặc điểm ứng dụng của từng bước kỹ thuật với thang đo 9 điểm. Trên cơ sở đó, tác giả tính toán lại các ngưỡng tiêu chuẩn để phát triển ứng dụng cho thang đo 5 điểm, dựa trên kết quả mô phỏng ngẫu nhiên. Mô hình chấm điểm rủi ro tín dụng cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ được xây dựng như một minh họa về khả năng ứng dụng phương pháp trong thực tế. Kết quả kiểm định cho thấy điểm rủi ro tín dụng của mẫu các công ty được tính toán từ mô hình phù hợp với đánh giá, nhận định của các chuyên gia theo quan điểm và kinh nghiệm chuyên môn.