Quản lý rủi ro tín dụng bằng công cụ kiểm tra sức chịu đựng: Trường hợp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

Abstract

Công cụ kiểm tra sức chịu đựng (Stress Testing) là công cụ hữu hiệu để phân tích tổn thất lớn nhất có thể xảy ra đối với hoạt động tín dụng của ngân hàng. Bài viết nghiên cứu tình huống thực tế áp dụng Stress Testing để kiểm tra tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank). Bài nghiên cứu đã xây dựng mô hình dự đoán nợ xấu của Vietinbank dựa trên dữ liệu của 09 ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam trong 28 quý từ năm 2009 đến năm 2015. Kết quả dự đoán của mô hình đã chỉ ra trong kịch bản căng thẳng, tỷ lệ nợ xấu của Vietinbank sẽ tăng cao và do đó, Vietinbank sẽ cần giảm tỷ lệ tăng trưởng tín dụng và đưa ra các giải pháp xử lý, thu hồi nợ xấu nếu xảy ra.