Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC Giá trịNgôn ngữ
dc.contributor.authorĐào, Lê Trang Anh
dc.date.accessioned2022-09-11T17:28:27Z-
dc.date.available2022-09-11T17:28:27Z-
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbnkhông có thông tin
dc.identifier.urihttps://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/35899-
dc.descriptionKinh tế học tài chính
dc.description.abstractTheo lý thuyết Thị trường hiệu quả (Fama, 1965a), lợi nhuận của cổ phiếu trong điều kiện thị trường hiệu quả dạng yếu sẽ theo mô hình bước đi ngẫu nhiên, tức là không thể dự đoán và không có mối liên hệ với những thông tin trên thị trường trong quá khứ. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm kiểm định tính hiệu quả thị trường dạng yếu qua các giai đoạn phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2000 đến 2014. Nghiên cứu thu thập và chuyển đổi giá hàng ngày của hai chỉ số VN Index (từ 7/2000 đến 12/2014) và HNX Index (từ 1/2006 đến 12/2014) sang chuỗi lợi nhuận hàng ngày. Bốn phương pháp định lượng được sử dụng trong nghiên cứu gồm: kiểm định đơn vị, kiểm định tự tương quan, kiểm định các đoạn mạch và kiểm định hệ số phương sai. Kết quả kiểm định cho thấy, thị trường chứng khoán Việt Nam không đạt hiệu quả dạng yếu trong 15 năm hoạt động và trong các giai đoạn 2000-2005, 2006-2008, 2009-2012, nhưng đã có những chuyển biến tích cực trong giai đoạn 2013-2014.
dc.description.tableofcontents1. Giới thiệu; 2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu; 3. Nghiên cứu thực nghiệm kiểm định tính hiệu quả dạng yếu của thị trường chứng khoán Việt Nam; 4. Kết luận và khuyến nghị chính sách
dc.format.extentKhổ 21 x 29.7
dc.language.isovi
dc.publisherKinh Tế Quốc Dân
dc.subjectBước đi ngẫu nhiên
dc.subjectthị trường chứng khoán Việt Nam
dc.subjectthị trường hiệu quả.
dc.titleKiểm định tính hiệu quả dạng yếu qua các giai đoạn phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam
dc.typeTạp Chí Kinh Tế & Phát Triển
dc.identifier.barcode374159
Bộ sưu tập
01. Tạp chí (Tiếng Việt)


Ảnh bìa
  • 374159.pdf
    • Dung lượng : 857,01 kB

    • Định dạng : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads : 
  • Biểu ghi đơn giản Thống kê truy cập Open App

    Tải ứng dụng đọc sách

    (Lưu ý: Sử dụng ứng dụng NEU Book Reader để xem đầy đủ tài liệu.
    Bạn đọc có thể tải NEU Book Reader từ App Store hoặc Google play
    với từ khóa "NEU Book Reader")



    Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
    Trường DC Giá trịNgôn ngữ
    dc.contributor.authorĐào, Lê Trang Anh
    dc.date.accessioned2022-09-11T17:28:27Z-
    dc.date.available2022-09-11T17:28:27Z-
    dc.date.issued2015
    dc.identifier.isbnkhông có thông tin
    dc.identifier.urihttps://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/35899-
    dc.descriptionKinh tế học tài chính
    dc.description.abstractTheo lý thuyết Thị trường hiệu quả (Fama, 1965a), lợi nhuận của cổ phiếu trong điều kiện thị trường hiệu quả dạng yếu sẽ theo mô hình bước đi ngẫu nhiên, tức là không thể dự đoán và không có mối liên hệ với những thông tin trên thị trường trong quá khứ. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm kiểm định tính hiệu quả thị trường dạng yếu qua các giai đoạn phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2000 đến 2014. Nghiên cứu thu thập và chuyển đổi giá hàng ngày của hai chỉ số VN Index (từ 7/2000 đến 12/2014) và HNX Index (từ 1/2006 đến 12/2014) sang chuỗi lợi nhuận hàng ngày. Bốn phương pháp định lượng được sử dụng trong nghiên cứu gồm: kiểm định đơn vị, kiểm định tự tương quan, kiểm định các đoạn mạch và kiểm định hệ số phương sai. Kết quả kiểm định cho thấy, thị trường chứng khoán Việt Nam không đạt hiệu quả dạng yếu trong 15 năm hoạt động và trong các giai đoạn 2000-2005, 2006-2008, 2009-2012, nhưng đã có những chuyển biến tích cực trong giai đoạn 2013-2014.
    dc.description.tableofcontents1. Giới thiệu; 2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu; 3. Nghiên cứu thực nghiệm kiểm định tính hiệu quả dạng yếu của thị trường chứng khoán Việt Nam; 4. Kết luận và khuyến nghị chính sách
    dc.format.extentKhổ 21 x 29.7
    dc.language.isovi
    dc.publisherKinh Tế Quốc Dân
    dc.subjectBước đi ngẫu nhiên
    dc.subjectthị trường chứng khoán Việt Nam
    dc.subjectthị trường hiệu quả.
    dc.titleKiểm định tính hiệu quả dạng yếu qua các giai đoạn phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam
    dc.typeTạp Chí Kinh Tế & Phát Triển
    dc.identifier.barcode374159
    Bộ sưu tập
    01. Tạp chí (Tiếng Việt)


    Ảnh bìa
  • 374159.pdf
    • Dung lượng : 857,01 kB

    • Định dạng : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :