Ứng dụng mô hình Creditmetrics trong hoạt động quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Bài báo tập trung làm rõ khung lý thuyết của mô hình CreditMetrics và cách thức ứng dụng mô hình này vào hoạt động quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay. Tác giả xây dựng ma trận chuyển hạng tín dụng cho toàn bộ hệ thống ngân hàng trên cả nước, từ đó áp dụng mô hình CreditMetrics để đo lường tổng rủi ro của danh mục cho vay cũng như mức đóng góp rủi ro biên của từng khoản vay để từ đó tính toán được mức dự phòng tối ưu cho các danh mục cho vay của ngân hàng.