Tài liệu
Kiểm định giả thuyết kỳ vọng trên thị trường trái phiếu Việt Nam
Xem mô tả
173
Xem & Tải
0
Tóm tắt
Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu trên thị trường trái phiếu chính phủ Việt Nam trong giai đoạn 2009 – 2019 để nghiên cứu cấu trúc kỳ hạn của lãi suất và kiểm định giả thuyết kỳ vọng. Kết quả chỉ ra rằng độ chênh lệch giữa lãi suất ngắn hạn và dài hạn có khả năng dự báo lượng thay đổi của lãi suất dài hạn trong tương lai và lợi nhuận tăng thêm khi nắm giữ trái phiếu dài hạn. Điều này hàm ý rằng giả thuyết kỳ vọng bị bác bỏ ở thị trường trái phiếu Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu. Dựa trên các kết quả này, một số hàm ý quan trọng sẽ được rút ra đối với các nhà đầu tư và cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ.;
Mô tả
Kinh tế học tài chính
Tác giả
Nguyễn, Thanh Hà
Phạm, Thế Anh
Người hướng dẫn
Nơi xuất bản
Nhà xuất bản
Kinh Tế Quốc Dân
Năm xuất bản
2021
ISBN
không có thông tin
ISSN
Từ khóa chủ đề
Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất , giả thuyết kỳ vọng , đường cong lãi suất , lợi nhuận tăng thêm khi nắm giữ trái phiếu
