Ấn phẩm
Bất ổn trong giá dầu và nền kinh tế Việt Nam: Ứng dụng mô hình Varma, Garch-in-mean, Bekk bất đối xứng
Xem mô tả
151
Xem & Tải
0
Nhan đề khác
Tóm tắt
Bài báo nghiên cứu tác động của bất ổn giá dầu và mức độ hoạt động của nền kinh tế thực Việt Nam, sử dụng dữ liệu theo tháng trong giai đoạn từ tháng 1/2008 đến tháng 8/2015 với mô hình VARMA, GARCH-in-Mean, BEKK bất đối xứng được Engle & Kroner (1995), Grier & cộng sự (2004), và Shields & cộng sự (2005) giới thiệu. Nghiên cứu tìm ra rằng phương sai và hiệp phương sai có điều kiện của tăng trưởng kinh tế thực và thay đổi giá dầu thực tồn tại biến động bất đối xứng và lan tỏa chéo. Đồng thời, có sự tăng lên trong bất ổn giá dầu thực đi kèm với mức tăng trưởng thấp hơn trong nền kinh tế thực của Việt Nam, phù hợp với kết quả nghiên cứu của Elder & Serletis (2011) và Rahman & Serletis (2011) đối với Hoa Kỳ và Elder & Serletis (2009) cho Canada
Mô tả
Kinh tế học vi mô
Tác giả
Hồ, Thị Lam
Tác giả khác
Người hướng dẫn
Nơi xuất bản
Nhà xuất bản
Kinh Tế Quốc Dân
Năm xuất bản
2016
ISSN tạp chí
Nhan đề tập
Từ khóa chủ đề
Giá dầu , Bất ổn , Mô hình VARMA , Mô hình GARCH-in-Mean , BEKK bất đối xứng
