Tài liệu
Đo lường rủi ro Quốc gia bằng mô hình quyền chọn - Đánh giá hiệu quả và dự báo
Xem mô tả
153
Xem & Tải
0
Tóm tắt
Mô hình quyền chọn đã được ứng dụng để đo lường rủ ro tín dụng ở cấp độ doanh nghiệp nhưng ứng dụng tương tự trên quy mô quốc gia còn nhiều hạn chế, đặc biệt là đối với những thị trường tài chính còn non trẻ. Nghiên cứu này là một trong những công trình đầu tiên đánh giá độ tin cậy của phương pháp đo lường rủi ro quốc gia bằng mô hình quyền chọn (Contingent Claims Analysis – CCA) tại Đông Nam Á. Kết quả cho thấy kết quả của mô hình CCA phản ánh sát rủi ro quốc gia trong khoảng thời gian dài, đồng thời có thể đưa ra những dự báo định lượng về rủi ro vỡ nợ của một quốc gia trong ngắn hạn.; JEL Classifiations: G12, G13, G32
Mô tả
Kinh tế học tài chính
Tác giả
Hồ, Hồng Hải
Trần, Duy Long
Người hướng dẫn
Nơi xuất bản
Nhà xuất bản
Kinh Tế Quốc Dân
Năm xuất bản
2018
ISBN
không có thông tin
ISSN
Từ khóa chủ đề
Mô hình quyền chọn , rủi ro vỡ nợ
