Tài liệu
Phân tích mối liên hệ của thị trường chứng khoán Mỹ và Trung Quốc với Việt Nam – tiếp cận bằng kỹ thuật phân rã CEEMDAN
Xem mô tả
155
Xem & Tải
0
Tóm tắt
Bài viết thu thập dữ liệu giá đóng cửa chứng khoán theo ngày ở các thị trường Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam trong thời gian từ tháng 01 năm 2010 đến đầu tháng 9 năm 2019 để phân tích mối liên hệ giữa thị trường Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ bằng cách sử dụng kết hợp các kỹ thuật phân rã CEEMDAN, kỹ thuật fie - to - coarse và kiểm định tác động Granger. Kết quả nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa thị trường Việt Nam với thị trường Trung Quốc diễn ra trong một xu thế trung hạn, trong khi những biến động ngắn hạn mang tính thời sự cũng như những biến động dài hạn mang tính xu thế trên thị trường Mỹ lại gây ra một tác động mạnh trên thị trường Việt Nam. Bài viết hàm ý rằng các nhà đầu tư khi dự đoán cho thị trường Việt Nam cần lưu ý kết hợp thông tin dài hạn mang tính xu thế và thông tin ngắn hạn mang tính thời sự từ thị trường Mỹ với thông tin trung hạn thu được từ thị trường Trung Quốc.
Mô tả
Các phương pháp Toán học và Định lượng
Tác giả
Trần, Thị Tuấn Anh
Người hướng dẫn
Nơi xuất bản
Nhà xuất bản
Kinh Tế Quốc Dân
Năm xuất bản
2020
ISBN
không có thông tin
ISSN
Từ khóa chủ đề
Kỹ thuật phân rã CEEMDAN , kỹ thuật fine-to-coarse , tác động Granger , mối liên hệ giữa các thị trường chứng khoán
