| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Trọng Nguyên.PGS.TS | |
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Văn Quý.PGS.TS | |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thu Thủy | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-10T05:26:18Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-10T05:26:18Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/2105 | - |
| dc.description | Kinh tế học | |
| dc.description.abstract | Chương I: Lý luận chung về nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính và ứng dụng trong đo lường rủi ro. Chương II: Phương pháp nghiên cứu. Chương III: Kết quả nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính. Chương IV: Đo lường rủi ro trên thị trường tài chính Việt Nam. | |
| dc.description.tableofcontents | Chương I: Lý luận chung về nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính và ứng dụng trong đo lường rủi ro. Chương II: Phương pháp nghiên cứu. Chương III: Kết quả nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính. Chương IV: Đo lường rủi ro trên thị trường tài chính Việt Nam. | |
| dc.language.iso | vie | |
| dc.publisher | Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân | |
| dc.subject | Thị trường tài chính | |
| dc.subject | Đo lường rủi ro | |
| dc.title | Nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính và ứng dụng trong đo lường rủi ro trên thị trường tài chính Việt Nam | |
| dc.type | Luận Án Tiến Sĩ | |
| dc.identifier.barcode | LATS.1429 | |
| dc.relation.reference | 1. Adam, M.; Bańbuła, P. and Markun, M. (2013), „Dependence and contagion between asset prices in Poland and abroad. A copula approach‟, NBP Working Paper, Số 169. | - |
| dc.relation.reference | 2. Ahlgren, N. and Antell, J. (2002), „Testing for cointegration between international stock prices‟, Applied financial economics, Số 12, tr. 851-861. | - |
| dc.relation.reference | 3. Aloui, C. (2007), „Price and volatility spillovers between exchange rates and stock indexes for the pre- and post-euro period‟, Quantitative Finance, Số 7, tr. 1-17. | - |
| dc.relation.reference | 4. Artzner, P.; Delbaen, F. ;Eber, J. M. and Heath, D. (1999), „Coherent measures of risk‟, Mathematical Finance, Số 3, Tập 9, tr. 203-228. | - |
| dc.relation.reference | 5. Bae, K. K., Karolyi, G. A. and Stulz, R. M. (2003), „A New Approach to Measuring Financial Contagion‟, Review of Financial Studies, Số 16 (3), tr. 717-763. | - |
Bộ sưu tập | 06. Kinh tế học | |
Tải ứng dụng đọc sách
Qr code NEU Book Reader
(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng NEU Book Reader để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải NEU Book Reader từ App Store hoặc Google play
với từ khóa "NEU Book Reader")
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Trọng Nguyên.PGS.TS | |
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Văn Quý.PGS.TS | |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thu Thủy | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-10T05:26:18Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-10T05:26:18Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/2105 | - |
| dc.description | Kinh tế học | |
| dc.description.abstract | Chương I: Lý luận chung về nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính và ứng dụng trong đo lường rủi ro. Chương II: Phương pháp nghiên cứu. Chương III: Kết quả nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính. Chương IV: Đo lường rủi ro trên thị trường tài chính Việt Nam. | |
| dc.description.tableofcontents | Chương I: Lý luận chung về nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính và ứng dụng trong đo lường rủi ro. Chương II: Phương pháp nghiên cứu. Chương III: Kết quả nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính. Chương IV: Đo lường rủi ro trên thị trường tài chính Việt Nam. | |
| dc.language.iso | vie | |
| dc.publisher | Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân | |
| dc.subject | Thị trường tài chính | |
| dc.subject | Đo lường rủi ro | |
| dc.title | Nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính và ứng dụng trong đo lường rủi ro trên thị trường tài chính Việt Nam | |
| dc.type | Luận Án Tiến Sĩ | |
| dc.identifier.barcode | LATS.1429 | |
| dc.relation.reference | 1. Adam, M.; Bańbuła, P. and Markun, M. (2013), „Dependence and contagion between asset prices in Poland and abroad. A copula approach‟, NBP Working Paper, Số 169. | - |
| dc.relation.reference | 2. Ahlgren, N. and Antell, J. (2002), „Testing for cointegration between international stock prices‟, Applied financial economics, Số 12, tr. 851-861. | - |
| dc.relation.reference | 3. Aloui, C. (2007), „Price and volatility spillovers between exchange rates and stock indexes for the pre- and post-euro period‟, Quantitative Finance, Số 7, tr. 1-17. | - |
| dc.relation.reference | 4. Artzner, P.; Delbaen, F. ;Eber, J. M. and Heath, D. (1999), „Coherent measures of risk‟, Mathematical Finance, Số 3, Tập 9, tr. 203-228. | - |
| dc.relation.reference | 5. Bae, K. K., Karolyi, G. A. and Stulz, R. M. (2003), „A New Approach to Measuring Financial Contagion‟, Review of Financial Studies, Số 16 (3), tr. 717-763. | - |
Bộ sưu tập | 06. Kinh tế học | |
