Abstract
Chương I: Lý luận chung về nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính và ứng dụng trong đo lường rủi ro. Chương II: Phương pháp nghiên cứu. Chương III: Kết quả nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính. Chương IV: Đo lường rủi ro trên thị trường tài chính Việt Nam.
Keywords
Thị trường tài chính, Đo lường rủi ro
Publisher
Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân???dc.relation.reference???
1. Adam, M.; Bańbuła, P. and Markun, M. (2013), „Dependence and contagion between asset prices in Poland and abroad. A copula approach‟, NBP Working Paper, Số 169.
2. Ahlgren, N. and Antell, J. (2002), „Testing for cointegration between international stock prices‟, Applied financial economics, Số 12, tr. 851-861.
3. Aloui, C. (2007), „Price and volatility spillovers between exchange rates and stock indexes for the pre- and post-euro period‟, Quantitative Finance, Số 7, tr. 1-17.
4. Artzner, P.; Delbaen, F. ;Eber, J. M. and Heath, D. (1999), „Coherent measures of risk‟, Mathematical Finance, Số 3, Tập 9, tr. 203-228.
5. Bae, K. K., Karolyi, G. A. and Stulz, R. M. (2003), „A New Approach to Measuring Financial Contagion‟, Review of Financial Studies, Số 16 (3), tr. 717-763.
1. Adam, M.; Bańbuła, P. and Markun, M. (2013), „Dependence and contagion between asset prices in Poland and abroad. A copula approach‟, NBP Working Paper, Số 169.
2. Ahlgren, N. and Antell, J. (2002), „Testing for cointegration between international stock prices‟, Applied financial economics, Số 12, tr. 851-861.
3. Aloui, C. (2007), „Price and volatility spillovers between exchange rates and stock indexes for the pre- and post-euro period‟, Quantitative Finance, Số 7, tr. 1-17.
4. Artzner, P.; Delbaen, F. ;Eber, J. M. and Heath, D. (1999), „Coherent ...See More
Appears in Collections: | 06. Kinh tế học
|
1429.pdfG:\KINH TE\1. LUANANTIENSY(OCR)Size : 4,22 MB
Format : Adobe PDF
