| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Minh Huệ | |
| dc.contributor.other | Trần, Đăng Khâm | |
| dc.contributor.other | Trần, Thị Lan Hương | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-11T17:28:28Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-11T17:28:28Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.isbn | không có thông tin | |
| dc.identifier.uri | https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/35900 | - |
| dc.description | Kinh tế học tài chính | |
| dc.description.abstract | Bài viết nghiên cứu về mô hình giá trị chịu rủi ro (VaR) và ứng dụng trong việc đo lường rủi ro hệ thống trong đầu tư cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong bài viết, nhóm tác giả lựa chọn tính toán VaR cho chỉ số ngành Dược phẩm và chỉ số cổ phiếu Vinamilk. Nghiên cứu cho thấy VaR là một công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư trong việc đánh giá rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc thống nhất công cụ sử dụng trong đo lường rủi ro hệ thống sẽ giúp các nhà đầu tư nâng cao khả năng dự đoán những xu thế của thị trường. | |
| dc.description.tableofcontents | 1. Đặt vấn đề; 2. Tổng quan nghiên cứu đo lường rủi ro theo các phương pháp tính VaR; 3. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu; 4. Kết quả nghiên cứu; 5. Đánh giá sự phù hợp của phương pháp VaR trên thị trường chứng khoán Việt Nam | |
| dc.format.extent | Khổ 21 x 29.7 | |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.publisher | Kinh Tế Quốc Dân | |
| dc.subject | Giá trị chịu rủi ro | |
| dc.subject | rủi ro hệ thống | |
| dc.subject | cổ phiếu niêm yết | |
| dc.title | Ứng dụng phương pháp giá trị chịu rủi ro (VaR) trong đo lường rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam | |
| dc.type | Tạp Chí Kinh Tế & Phát Triển | |
| dc.identifier.barcode | 374160 | |
Bộ sưu tập | 01. Tạp chí (Tiếng Việt) | |
Tải ứng dụng đọc sách
Qr code NEU Book Reader
(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng NEU Book Reader để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải NEU Book Reader từ App Store hoặc Google play
với từ khóa "NEU Book Reader")
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Minh Huệ | |
| dc.contributor.other | Trần, Đăng Khâm | |
| dc.contributor.other | Trần, Thị Lan Hương | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-11T17:28:28Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-11T17:28:28Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.isbn | không có thông tin | |
| dc.identifier.uri | https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/35900 | - |
| dc.description | Kinh tế học tài chính | |
| dc.description.abstract | Bài viết nghiên cứu về mô hình giá trị chịu rủi ro (VaR) và ứng dụng trong việc đo lường rủi ro hệ thống trong đầu tư cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong bài viết, nhóm tác giả lựa chọn tính toán VaR cho chỉ số ngành Dược phẩm và chỉ số cổ phiếu Vinamilk. Nghiên cứu cho thấy VaR là một công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư trong việc đánh giá rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc thống nhất công cụ sử dụng trong đo lường rủi ro hệ thống sẽ giúp các nhà đầu tư nâng cao khả năng dự đoán những xu thế của thị trường. | |
| dc.description.tableofcontents | 1. Đặt vấn đề; 2. Tổng quan nghiên cứu đo lường rủi ro theo các phương pháp tính VaR; 3. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu; 4. Kết quả nghiên cứu; 5. Đánh giá sự phù hợp của phương pháp VaR trên thị trường chứng khoán Việt Nam | |
| dc.format.extent | Khổ 21 x 29.7 | |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.publisher | Kinh Tế Quốc Dân | |
| dc.subject | Giá trị chịu rủi ro | |
| dc.subject | rủi ro hệ thống | |
| dc.subject | cổ phiếu niêm yết | |
| dc.title | Ứng dụng phương pháp giá trị chịu rủi ro (VaR) trong đo lường rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam | |
| dc.type | Tạp Chí Kinh Tế & Phát Triển | |
| dc.identifier.barcode | 374160 | |
Bộ sưu tập | 01. Tạp chí (Tiếng Việt) | |
