Bài viết nghiên cứu về mô hình giá trị chịu rủi ro (VaR) và ứng dụng trong việc đo lường rủi ro hệ thống trong đầu tư cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong bài viết, nhóm tác giả lựa chọn tính toán VaR cho chỉ số ngành Dược phẩm và chỉ số cổ phiếu Vinamilk. Nghiên cứu cho thấy VaR là một công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư trong việc đánh giá rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc thống nhất công cụ sử dụng trong đo lường rủi ro hệ thống sẽ giúp các nhà đầu tư nâng cao khả năng dự đoán những xu thế của thị trường.
Tải ứng dụng đọc sách
Qr code NEU Book Reader
(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng NEU Book Reader để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải NEU Book Reader từ App Store hoặc Google play
với từ khóa "NEU Book Reader")
Bài viết nghiên cứu về mô hình giá trị chịu rủi ro (VaR) và ứng dụng trong việc đo lường rủi ro hệ thống trong đầu tư cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong bài viết, nhóm tác giả lựa chọn tính toán VaR cho chỉ số ngành Dược phẩm và chỉ số cổ phiếu Vinamilk. Nghiên cứu cho thấy VaR là một công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư trong việc đánh giá rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc thống nhất công cụ sử dụng trong đo lường rủi ro hệ thống sẽ giúp các nhà đầu tư nâng cao khả năng dự đoán những xu thế của thị trường.
