Tài liệu
Xác định xác suất ngưỡng tối ưu và kiểm định kết quả dự báo của mô hình cảnh báo bất ổn tài chính- tiền tệ ở Việt Nam
Xem mô tả
149
Xem & Tải
0
Tóm tắt
Nghiên cứu này đánh giá và lựa chọn mô hình cảnh báo sớm bất ổn tài chính–tiền tệ ở Việt Nam thông qua cách tiếp cận probit (EWS probit). Mô hình EWS probit tốt nhất cho Việt Nam được xác định dựa trên các kiểm định AIC, BIC và thống kê ROC. 1 Đồng thời, dựa trên chỉ số NSR và TME2, giá trị xác suất ngưỡng tối ưu (cut-off) được xác định trong dự báo xác suất xảy ra thời kỳ bất ổn tài chính– tiền tệ là bằng 0,4. Nghiên cứu cũng đã thực hiện một loạt các kiểm định thống kê như giá trị thống kê ROC; QPS; LPS3 và Pseudo R-Squared để đánh giá mức độ phù hợp và khả năng dự báo của mô hình EWS probit. Kết quả cho thấy mô hình có khả năng phân tách được thời kỳ bất ổn và thời kỳ không có bất ổn tài chính–tiền tệ. Xác suất xảy ra bất ổn tài chính–tiền tệ ở Việt Nam là rất nhỏ và thấp hơn xác suất ngưỡng tối ưu.
Mô tả
Kinh tế học vĩ mô và Kinh tế học tiền tệ
Tác giả
Trần, Thọ Đạt
Nguyễn, Việt Hùng
Người hướng dẫn
Nơi xuất bản
Nhà xuất bản
Kinh Tế Quốc Dân
Năm xuất bản
2016
ISBN
không có thông tin
ISSN
Từ khóa chủ đề
Mô hình cảnh báo sớm , mô hình probit , bất ổn tài chính–tiền tệ
