Tóm tắt
Chương I: Lý luận chung về nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính và ứng dụng trong đo lường rủi ro. Chương II: Phương pháp nghiên cứu. Chương III: Kết quả nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính. Chương IV: Đo lường rủi ro trên thị trường tài chính Việt Nam.
Chủ đề
Thị trường tài chính, Đo lường rủi ro
Nhà xuất bản
Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân???dc.relation.reference???
1. Adam, M.; Bańbuła, P. and Markun, M. (2013), „Dependence and contagion between asset prices in Poland and abroad. A copula approach‟, NBP Working Paper, Số 169.
2. Ahlgren, N. and Antell, J. (2002), „Testing for cointegration between international stock prices‟, Applied financial economics, Số 12, tr. 851-861.
3. Aloui, C. (2007), „Price and volatility spillovers between exchange rates and stock indexes for the pre- and post-euro period‟, Quantitative Finance, Số 7, tr. 1-17.
4. Artzner, P.; Delbaen, F. ;Eber, J. M. and Heath, D. (1999), „Coherent measures of risk‟, Mathematical Finance, Số 3, Tập 9, tr. 203-228.
5. Bae, K. K., Karolyi, G. A. and Stulz, R. M. (2003), „A New Approach to Measuring Financial Contagion‟, Review of Financial Studies, Số 16 (3), tr. 717-763.
1. Adam, M.; Bańbuła, P. and Markun, M. (2013), „Dependence and contagion between asset prices in Poland and abroad. A copula approach‟, NBP Working Paper, Số 169.
2. Ahlgren, N. and Antell, J. (2002), „Testing for cointegration between international stock prices‟, Applied financial economics, Số 12, tr. 851-861.
3. Aloui, C. (2007), „Price and volatility spillovers between exchange rates and stock indexes for the pre- and post-euro period‟, Quantitative Finance, Số 7, tr. 1-17.
4. Artzner, P.; Delbaen, F. ;Eber, J. M. and Heath, D. (1999), „Coherent ...See More
1429.pdfG:\KINH TE\1. LUANANTIENSY(OCR)Dung lượng : 4,22 MB
Định dạng : Adobe PDF
