Tóm tắt
Chương 1: Tổng quan về mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) và cơ sở toán học của mô hình. Chương 2: Ứng dụng mô hình CAPM trong đo lường tỷ suất sinh lời cổ phiếu ngành bất động sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chương 3: Những nhận xét về ứng dụng mô hình CAPM trong phân tích cổ phiếu ngành bất động sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chủ đề
Ứng dụng, Định giá, CAPM
???dc.relation.reference???
1. Sullivan, E. J. and College, L. V. (2006) “Brief History of the Capital Asset Pricing Model”. APUBEF Proceedings, pp.207-2010.
2. Black, Fischer, Michael c. J. và Myron s. (1972) “The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests,” in Studies in the Theory of Capital Markets. Michael c. Jensen, ed. New York: Praeger, trang 79—121.
3. Choudhary, Kapil và Sakshi Choudhary, (2010) “Testing Capital Asset Pricing Model: Empirical Evidences from Indian Equity Market”, Eurasian Journal ofBusiness and Economic, 3(6), trang 127-138.
4. Fama, Eugene F. và Kenneth R. French, (1996), “Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies.” Journal ofFinance. 51:1, pp.55-84.
5. Ferson, W.E. and Harvey, C.R. (1991) "Source of Predictability in Portfolio Returns", Financial Analysts Journal, pp.49-56
1. Sullivan, E. J. and College, L. V. (2006) “Brief History of the Capital Asset Pricing Model”. APUBEF Proceedings, pp.207-2010.
2. Black, Fischer, Michael c. J. và Myron s. (1972) “The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests,” in Studies in the Theory of Capital Markets. Michael c. Jensen, ed. New York: Praeger, trang 79—121.
3. Choudhary, Kapil và Sakshi Choudhary, (2010) “Testing Capital Asset Pricing Model: Empirical Evidences from Indian Equity Market”, Eurasian Journal ofBusiness and Economic, 3(6), trang 127-138.
4. Fama, Eugene F. và Ke...See More
DTNC22.pdfDung lượng : 12,98 MB
Định dạng : Adobe PDF
