Ứng dụng phương pháp mô phỏng lịch sử trong đo lường rủi ro thị trường đối với danh mục cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng

Abstract

Lờiimởiđầu: là phần trìnhibày về lý doichọn đề tài, mụcitiêu của đề tài, đốiitượng và phạm viimà chuyên đềihướng đến. -; Chương 1: Cở sở lý luận và tổng quan nghiên cứu.; Chương này sẽ giới thiệu về khái niệm rủi ro, một số rủi ro gặp phải khi nắm giữ danh mục cổ phiếu ngân hàng. Bên cạnh đó,; Chương cũng giới thiệu một số công cụ đo lường rủi ro phổ biến và cuối cùng là tổng quan nghiên cứu. -; Chương 2: Phương phápimô phỏng lịch sử. Trong; Chươnginày sẽ nêu rõivề một số phươngipháp mô phỏng lịch sử cụ thể để đo lường rủi ro cho danh mục, phương pháp cậu kiểu và ưu, nhược điểm của phương pháp. -; Chương 3: Giới thiệu về cổiphiếu ngành ngânihàng và tổng quaninghiên cứu; Chương 3 sẽ giới thiệu về cổiphiếu ngành ngânihàng và một số cổiphiếu sẽ xuất hiệnitrong danh mụciđầu tư. -; Chương 4: Kết quả và thảo luận.; Chương 4 sẽ chỉ raikết quả đạt được sau khi thực hiệnicác phương phápiđo lường, hậuikiểm. Bên cạnh đó,; Chương này cũngiđưa ra mộtisố ưu, nhược điểmicủa những phươngipháp đãisử dụng. - Cuối cùngilàiphầnikết luận, phụ lục, tài liệuitham khảo.