Ấn phẩm
Ứng dụng Entropy trong bài toán định giá tài sản tài chính – Trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam
Xem mô tả
162
Xem & Tải
0
Nhan đề khác
Tóm tắt
Entropy gần đây được quan tâm nghiên cứu và áp dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau ở nhiều nước trên thế giới. Trong lý thuyết thông tin, entropy là thước đo thông tin của một biến số. Trong lĩnh vực tài chính, entropy được sử dụng làm thước đo thông tin về mức độ phân tán của một chuỗi thời gian, do đó có thể ứng dụng entropy trong định giá tài sản nói chung và định giá cổ phiếu nói riêng. Bài viết này ứng dụng entropy để đo lường rủi ro của các cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chi Minh (HOSE) trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 đến ngày 26 tháng 4 năm 2019. Bài viết cũng so sánh và đi đến kết luận rằng khả năng giải thích cho tỷ suất sinh lời của cổ phiếu của entropy tốt hơn hẳn so với hệ số beta truyền thống.;
Mô tả
Các phương pháp Toán học và Định lượng
Tác giả
Mai, Cẩm Tú
Tác giả khác
Nguyễn, Hồng Nhật
Người hướng dẫn
Nơi xuất bản
Nhà xuất bản
Kinh Tế Quốc Dân
Năm xuất bản
2021
ISSN tạp chí
Nhan đề tập
Từ khóa chủ đề
Entropy , định giá tài sản , độ đo rủi ro
