Ấn phẩm
Sử dụng mô hình COX để tính xác suất nợ quá hạn của các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ
Xem mô tả
153
Xem & Tải
0
Nhan đề khác
Tóm tắt
Một yêu cầu quan trọng trong nghiệp vụ của ngân hàng là bắt buộc phải dành một khoản dự; phòng cho các rủi ro có thể xảy ra. Theo các hiệp ước Basel thì ngân hàng bắt buộc phải giữ lại lượng vốn bằng ít nhất 8% tổng tài sản, được tính theo nhiều phương pháp khác nhau và phụ thuộc vào độ rủi ro của chúng, do vậy việc đánh giá rủi ro của khách hàng rất quan trọng. Bài viết này sẽ sử dụng phương pháp phân tích sống sót để đánh giá xác suất một khách hàng bị quá hạn theo thời gian, từ đó có thể ước tính mức dự phòng cần thiết. Khác với các phương pháp ước lượng xác suất vỡ nợ thông thường chỉ quan tâm tới việc sự kiện xảy ra hay không xảy ra trong một đơn vị thời gian (thường là một năm), trong nghiên cứu này, chúng tôi còn quan tâm đến thời điểm nó xảy ra, do đó các kết quả tính toán dự phòng rủi ro sẽ có giá trị thực tiễn hơn, giúp cho công tác dự phòng đạt hiệu quả tốt hơn.
Mô tả
Các phương pháp Toán học và Định lượng
Tác giả
Đoàn, Trọng Tuyến
Tác giả khác
Nguyễn, Thị Minh
Nguyễn, Thị Lương
Người hướng dẫn
Nơi xuất bản
Nhà xuất bản
Kinh Tế Quốc Dân
Năm xuất bản
2016
ISSN tạp chí
Nhan đề tập
Từ khóa chủ đề
Hiệp ước Basel , nợ quá hạn , phân tích sống sót , rủi ro tín dụng
