Ấn phẩm
Áp dụng mô hình Arima trong dự báo biến động chỉ số VN30 và lợi suất chỉ số VN30
Xem mô tả
158
Xem & Tải
0
Nhan đề khác
Tóm tắt
Nghiên cứu này xác định khả năng ứng dụng mô hình tự hồi quy tích hợp trung bình trượt (ARIMA) để dự đoán biến động của chỉ số VN30 và lợi suất của chỉ số VN30 tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng giá đóng cửa theo ngày của chỉ số VN30 tại sàn HOSE với tần suất theo tuần trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 20 tháng 12 năm 2019. Kết quả cuối cùng cho thấy mô hình ARIMA (1,1,1) là phù hợp và tốt nhất nhằm dự báo biến động chỉ số VN30 khi được lược bỏ đi giai đoạn có biến động lớn của chỉ số. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mô hình ARIMA không phù hợp để dự báo biến động lợi suất của chỉ số VN30.
Mô tả
Kinh tế học tài chính
Tác giả
Phan, Trần Trung Dũng
Tác giả khác
Lương, Ngọc Tuấn Dũng
Người hướng dẫn
Nơi xuất bản
Nhà xuất bản
Kinh Tế Quốc Dân
Năm xuất bản
2020
ISSN tạp chí
Nhan đề tập
Từ khóa chủ đề
ARIMA , Chỉ số chứng khoán , Dự báo , VN30 Index
