Ấn phẩm
Nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc của thị trường chứng khoán, thị trường vàng và thị trường ngoại tệ ở Việt Nam
Xem mô tả
249
Xem & Tải
0
Nhan đề khác
Tóm tắt
Copula là một trong những lý thuyết ngày càng được áp dụng nhiều vào lĩnh vực tài chính, đặc biệt là đối với quản trị rủi ro. Bài viết giới thiệu các mô hình Copula được sử dụng phổ biến và áp dụng trong tính toán giá trị tổn thất danh mục bao gồm: cổ phiếu, vàng và tỷ giá VND/USD. Kết quả của nghiên cứu cho thấy mối tương quan yếu giữa ba thị trường ở Việt Nam và cung cấp một phương pháp mới hiệu quả trong đa dạng hóa danh mục cho nhà đầu tư.
Mô tả
Kinh tế học tài chính
Tác giả
Lê, Trung Thành
Tác giả khác
Nguyễn, Đức Khương
Người hướng dẫn
Nơi xuất bản
Nhà xuất bản
Kinh Tế Quốc Dân
Năm xuất bản
2016
ISSN tạp chí
Nhan đề tập
Từ khóa chủ đề
Copula , cấu trúc phụ thuộc , chứng khoán , giá trị rủi ro , ngoại tệ , vàng
