Ấn phẩm
Ứng dụng mô hình FAMA-FRENCH với yếu tố ngành cho các cổ phiếu trên sàn Hose- Tiếp cận từ phương pháp hồi quy phân vị
Xem mô tả
181
Xem & Tải
0
Nhan đề khác
Tóm tắt
Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm định sự phù hợp của mô hình 3 nhân tố Fama – French với yếu tố ngành cho các cổ phiếu trên sàn HOSE của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp thị trường ổn định và trường hợp thị trường bất ổn thông qua hai phương pháp tiếp cận – hồi quy OLS (Ordinary Least Squared) và hồi quy phân vị. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng trong cả 2 phương pháp lợi suất của cổ phiếu không phụ thuộc vào quy mô vốn và giá trị sổ sách mà phụ thuộc vào lợi suất thị trường và chỉ số ngành tương ứng.
Mô tả
Các phương pháp Toán học và Định lượng
Tác giả
Phạm, Lệ Mỹ
Tác giả khác
Người hướng dẫn
Nơi xuất bản
Nhà xuất bản
Kinh Tế Quốc Dân
Năm xuất bản
2016
ISSN tạp chí
Nhan đề tập
Từ khóa chủ đề
Hồi quy OLS , phân vị , hồi quy phân vị , CAPM , mô hình Fama-French
