Ấn phẩm
Ảnh hưởng của quy mô, giá trị, beta tớ i hiệ u ứ ng momentum ngắ n hạ n trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Xem mô tả
167
Xem & Tải
0
Nhan đề khác
Tóm tắt
Nghiên cứu khảo sát hiệu ứng momentum ngắn hạn và ảnh hưởng của quy mô, giá trị, beta tới hiệu ứng này trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả cho thấy giá cổ phiếu có xu hướng đảo ngược trong tuần kế tiếp so với 4 tuần liền trước. Tuy nhiên trong nhiều tuần sau đó xu hướng momentum trội hơn. Lợi nhuận của chiến lược momentum có tương quan âm với quy mô cổ phiếu. Trong các nhóm cổ phiếu phân chia theo hệ số giá trị sổ sách trên giá trị vốn hóa thị trường, chiến lược momentum thực hiện trên nhóm cổ phiếu tăng trưởng có lợi nhuận cao nhất. Trong các nhóm cổ phiếu phân chia theo beta, xu hướng momentum mạnh nhất trong nhóm cổ phiếu có rủ ro thị trường trung bình. Các rủi ro quy mô, giá trị và rủi ro thị trường không giải thích được lợi nhuận của các chiến lược momentum và chiến lược đảo ngược.;
Mô tả
Kinh tế học tài chính
Tác giả
Nguyễn, Thị Yến
Tác giả khác
Người hướng dẫn
Nơi xuất bản
Nhà xuất bản
Kinh Tế Quốc Dân
Năm xuất bản
2021
ISSN tạp chí
Nhan đề tập
Từ khóa chủ đề
Hiệu ứng momentum , hiệu ứng đảo ngược , hồi quy Fama-MacBeth , phân tích danh mục đơn biến , phân tích danh mục hai biến
