Ấn phẩm
Ứng dụng phương pháp giá trị chịu rủi ro (VaR) trong đo lường rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Xem mô tả
157
Xem & Tải
1
Nhan đề khác
Tóm tắt
Bài viết nghiên cứu về mô hình giá trị chịu rủi ro (VaR) và ứng dụng trong việc đo lường rủi ro hệ thống trong đầu tư cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong bài viết, nhóm tác giả lựa chọn tính toán VaR cho chỉ số ngành Dược phẩm và chỉ số cổ phiếu Vinamilk. Nghiên cứu cho thấy VaR là một công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư trong việc đánh giá rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc thống nhất công cụ sử dụng trong đo lường rủi ro hệ thống sẽ giúp các nhà đầu tư nâng cao khả năng dự đoán những xu thế của thị trường.
Mô tả
Kinh tế học tài chính
Tác giả
Nguyễn, Thị Minh Huệ
Tác giả khác
Trần, Đăng Khâm
Trần, Thị Lan Hương
Người hướng dẫn
Nơi xuất bản
Nhà xuất bản
Kinh Tế Quốc Dân
Năm xuất bản
2015
ISSN tạp chí
Nhan đề tập
Từ khóa chủ đề
Giá trị chịu rủi ro , rủi ro hệ thống , cổ phiếu niêm yết
