Ấn phẩm
Ứng dụng nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán Việt Nam trong đo lường rủi ro - Tiếp cận bằng phương pháp Copula
Xem mô tả
162
Xem & Tải
148
Nhan đề khác
Tóm tắt
Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán Việt Nam sử dụng phương pháp copula. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi xác định được dạng hàm copula tốt nhất mô tả cấu trúc phụ thuộc giữa hai thị trường. Sử dụng copula này, chúng tôi tính được giá trị rủi ro (VaR) và giá trị rủi ro có điều kiện (CVaR) cho một số danh mục đầu tư tối ưu gồm các tài sản trên hai thị trường.
Mô tả
Kinh tế học vĩ mô và Kinh tế học tiền tệ
Tác giả
Trần, Trọng Nguyên
Tác giả khác
Nguyễn, Thu Thủy
Người hướng dẫn
Nơi xuất bản
Nhà xuất bản
Kinh Tế Quốc Dân
Năm xuất bản
2017
ISSN tạp chí
Nhan đề tập
Từ khóa chủ đề
Cấu trúc phụ thuộc , Thị trường ngoại hối , Đo lường rủi ro , Thị trường chứng khoán.
