Ấn phẩm
Mô hình GARCH đa biến trong phân tích rủi ro của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Xem mô tả
234
Xem & Tải
0
Nhan đề khác
Tóm tắt
Bài báo này trình bày mô hình GARCH đa biến (Multivariate GARCH-MGARCH) tổng quát và một số mô hình GARCH đa biến cụ thể; Đồng thời cũng đề cập tới vấn đề ước lượng và kiểm định tính phù hợp của mô hình GARCH đa biến trong phân tích rủi ro của một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Hơn nữa, bài báo còn ứng dụng mô hình GARCH đa biến để phân tích sự biến động hệ số Bêta của các cổ phiếu.
Mô tả
Kinh tế học tài chính
Tác giả
Hoàng, Đức Mạnh
Tác giả khác
Trần, Trọng Nguyên
Người hướng dẫn
Nơi xuất bản
Nhà xuất bản
Kinh Tế Quốc Dân
Năm xuất bản
2012
ISSN tạp chí
Nhan đề tập
Từ khóa chủ đề
Mô hình GARCH đa biến , Phân phối đuôi dầy (fat tail distribution).
