Ấn phẩm
Cấu trúc phụ thuộc giữa chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam và tỷ giá VND/USD: Tiếp cận bằng phương pháp Copula
Xem mô tả
159
Xem & Tải
0
Nhan đề khác
Tóm tắt
Bài báo này nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa chuỗi lợi suất thị trường chứng khoán Việt Nam và lợi suất tỷ giá VND/USD, sử dụng hàm copula Student-t. Bài báo ước lượng copula Student-t với dữ liệu ngày trong giai đoạn từ 02/01/2007 đến 15/10/2015, là giai đoạn sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Các kết quả cho thấy có cấu trúc phụ thuộc đuôi đối xứng giữa lợi suất thị trường chứng khoán và lợi suất tỷ giá, tức là mức độ phụ thuộc đuôi trên và đuôi dưới bằng nhau. Kết quả thực nghiệm này giúp làm giàu thông tin về nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính và ứng dụng trong đo lường rủi ro trên thị trường tài chính Việt Nam.
Mô tả
Kinh tế học tài chính
Tác giả
Nguyễn, Thu Thủy
Tác giả khác
Người hướng dẫn
Nơi xuất bản
Nhà xuất bản
Kinh Tế Quốc Dân
Năm xuất bản
2016
ISSN tạp chí
Nhan đề tập
Từ khóa chủ đề
Cấu trúc phụ thuộc , chứng khoán , Copula , tỷ giá
