Nghiên cứu này sử dụng phương pháp cấu trúc véc-tơ tự hồi quy (SVAR), để tính toán hiệu ứng chuyển của tỷ giá hối đoái (ERPT) vào giá tiêu dùng ở Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2001–2014. Khác với các nghiên cứu trước đây, tác giả tính toán và sử dụng tỷ giá hối đoái hữu hiệu đa phương (NEER) trong các ước lượng. Hàm phản ứng và phân rã phương sai từ SVAR cho thấy cú sốc tỷ giá đóng vai trò rất quan trọng trong việc quyết định giá cả và sản lượng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy một mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa ERPT với trung bình và tính bất định của tỷ lệ lạm phát.
Tải ứng dụng đọc sách
Qr code NEU Book Reader
(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng NEU Book Reader để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải NEU Book Reader từ App Store hoặc Google play
với từ khóa "NEU Book Reader")
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp cấu trúc véc-tơ tự hồi quy (SVAR), để tính toán hiệu ứng chuyển của tỷ giá hối đoái (ERPT) vào giá tiêu dùng ở Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2001–2014. Khác với các nghiên cứu trước đây, tác giả tính toán và sử dụng tỷ giá hối đoái hữu hiệu đa phương (NEER) trong các ước lượng. Hàm phản ứng và phân rã phương sai từ SVAR cho thấy cú sốc tỷ giá đóng vai trò rất quan trọng trong việc quyết định giá cả và sản lượng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy một mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa ERPT với trung bình và tính bất định của tỷ lệ lạm phát.