Bài viết này nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2007 - 2013. Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm ra những yếu tố có ý nghĩa thống kê trong việc giải thích sự tồn tại của nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị về mặt chính sách. Mô hình hồi quy dữ liệu mảng (Panel data) được sử dụng trên số liệu của 13 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2013. Các biến được đưa vào mô hình để giải thích cho tình hình nợ xấu của các ngân hàng thương mại được chia ra làm các nhân tố vĩmô như GDP, lãi suất và các nhân tố đặc trưng của ngân hàng như tốc độ tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ tài sản sinh lời trên tổng tài sản, giá trị tổng tài sản, cơ cấu dư nợ cho lĩnh vực xây dựng, bất động sản.
Tải ứng dụng đọc sách
Qr code NEU Book Reader
(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng NEU Book Reader để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải NEU Book Reader từ App Store hoặc Google play
với từ khóa "NEU Book Reader")
Bài viết này nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2007 - 2013. Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm ra những yếu tố có ý nghĩa thống kê trong việc giải thích sự tồn tại của nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị về mặt chính sách. Mô hình hồi quy dữ liệu mảng (Panel data) được sử dụng trên số liệu của 13 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2013. Các biến được đưa vào mô hình để giải thích cho tình hình nợ xấu của các ngân hàng thương mại được chia ra làm các nhân tố vĩmô như GDP, lãi suất và các nhân tố đặc trưng của ngân hàng như tốc độ tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ tài sản sinh lời trên tổng tài sản, giá trị tổng tài sản, cơ cấu dư nợ cho lĩnh vực xây dựng, bất động sản.
