Với mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng theo định lượng, Basel II đề xuất phương pháp tiếp cận dựa trên xếp hạng nội bộ với linh hồn là 03 cấu phần rủi ro gồm PD, LGD và EAD cùng các công thức tính Tài sản Có theo rủi ro tín dụng. Trên cơ sở các nghiên cứu liên quan và thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng Việt Nam, tác giả tập trung vào hệ thống những nội dung cơ bản khi tính tài sản Có điều chỉnh theo rủi ro tín dụng theo Basel II và đề xuất 02 điều kiện để áp dụng cách tính này tại các ngân hàng Việt Nam trong thời gian tới.
Tải ứng dụng đọc sách
Qr code NEU Book Reader
(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng NEU Book Reader để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải NEU Book Reader từ App Store hoặc Google play
với từ khóa "NEU Book Reader")
Với mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng theo định lượng, Basel II đề xuất phương pháp tiếp cận dựa trên xếp hạng nội bộ với linh hồn là 03 cấu phần rủi ro gồm PD, LGD và EAD cùng các công thức tính Tài sản Có theo rủi ro tín dụng. Trên cơ sở các nghiên cứu liên quan và thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng Việt Nam, tác giả tập trung vào hệ thống những nội dung cơ bản khi tính tài sản Có điều chỉnh theo rủi ro tín dụng theo Basel II và đề xuất 02 điều kiện để áp dụng cách tính này tại các ngân hàng Việt Nam trong thời gian tới.
